木棉花的春天

可转债双低量化策略怎么回测？如何申请测试账号？_我的网站

一 |     可转债双低策略是近几年非常流行的量化策略，核心思想是买入"价格低+溢价率低"的可转债，等待价值回归。但很多人不知道如何正确地回测这个策略。    

    
    　　近日，被骑士交易到黄蜂的施罗德接受了德国媒体《不伦瑞克报》的采访，谈到了自己加盟黄蜂的前景。先说结论：可转债双低策略的回测需要同时考虑价格、溢价率、信用评级、剩余期限等多个因素，简单的"按双低值排序买入"并不够，需要加入过滤条件和风控逻辑。双低值的计算双低值=可转债价格+转股溢价率×100比如一只可转债价格110元、转股溢价率20%，双低值=11...。

二 |
    
    　　施罗德说：“大约一个月前我就知道自己被球队摆上了货架，我认为黄蜂是更适合我的归宿。我愿意担任黄蜂队两位首轮秀——汉内斯·施泰因巴赫和小克里斯蒂安·安德森的导师，对他们来说，身边能有个过来人交流指导显然是一件幸事。自己初入联盟时，要是也能有这样一位引路人就好了。

三 |

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Published on:05:37:16